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「天地科技股票」利率衍生品新增会员:同业拆借中心利率期权业务试点

时间:2021-04-09 21:34:32作者:佚名

中国利率衍生品市场欢迎新举措。

1月2日,中国货币网宣布,为充分发挥银行间利率衍生品市场对实体经济的支撑作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批准,全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心)将于2020年2月24日开始利率期权交易及相关服务试运行。

所谓利率期权,就是与利率变动挂钩的期权,到期以现金或与利率相关的合约结算。

从试点情况来看,目前利率期权业务的交易品种是与一年期LPR/五年期LPR挂钩的利率互换期权和利率上/下限期权。期权类型为欧式期权,交易时间为北京时间周一至周五9: 00-12: 00和13: 30-17: 00(国家法定节假日调整除外)。交易中心提供对话报价和点击交易两种交易模式。

去年8月,央行改革完善了贷款市场挂牌利率(LPR)的形成机制。随后,为了满足市场成员对贷款市场报价利率(LPR)利率互换的估值需求,全国银行间同业拆借中心于去年9月开始发布LPR利率互换曲线和利率互换估值。LPR利率互换曲线包括一年期LPR利率互换曲线和五年期LPR利率互换曲线。

交易中心组织报价机构通过交易系统以点击成交报价的形式向市场提供利率期权双边报价,并进行日终波动曲线报价。利率互换曲线报价机构可以向交易中心申请成为利率期权报价机构。

“从国际角度来看,利率期权可以调整银行自身的资产和负债。随着利率市场化的推进,国内银行在资产端和负债端对此也有需求。”一家大型国有银行金融市场部的人说。


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